有的人说我就是蒙一个6，但是我做期权交易的时候，我明明通过我的调研，有个看涨的观点，我再修整是买450还是480，这里面有个的的确确的先后顺序的。市场认为50、50，你也认为50、50，这时候在这个特殊的执行下也好，特殊的到期日也...
2021-05-02
X为期权到期日当天的股票行权价；同时，N(d1)的值应总是高于N(d2)，因为在BlackScholes定价模型里，N(d1)与持仓股票的回报有关，因此N(d1)不但要考虑N(d2)决定的看涨期权是否会被行权这一因素，还要兼顾看涨期权的行权损益将取决...
2021-08-25
