X为期权到期日当天的股票行权价；同时，N(d1)的值应总是高于N(d2)，因为在BlackScholes定价模型里，N(d1)与持仓股票的回报有关，因此N(d1)不但要考虑N(d2)决定的看涨期权是否会被行权这一因素，还要兼顾看涨期权的行权损益将取决...
2021-08-25
